직무 소개
기관 수준의 퀀트 금융 기준에 비추어 AI가 생성한 파생상품 가격 책정, 포트폴리오 구성, 팩터 모델링, 시장 위험 분석을 평가합니다. 가정, 수학적 유도, 캘리브레이션 선택, 수치 결과를 정확성과 내적 일관성 측면에서 검토합니다. 모델 리스크, 명시되지 않은 제약 조건, 데이터 누출, 그리고 제공된 증거로 뒷받침되지 않는 결론을 식별합니다. 경험 많은 퀀트 실무자가 각 문제에 어떻게 접근할지 보여주는 명확한 수정 및 참조 솔루션을 작성합니다. 원격, 프로젝트 기반 계약 근무입니다. 범위와 시간은 프로젝트 매칭에 따라 달라지며, 명시된 시급 범위는 매칭된 업무에 적용됩니다.
우리가 찾는 인재
- 퀀트 리서치, 파생상품, 체계적 매매 또는 시장 위험 분야에서 7+년 경력
- 금융공학, 수학, 통계학, 물리학 또는 이와 밀접한 관련 분야의 대학원 교육 이수
- 확률 모델링, 시계열 분석, 모델 리스크 문서화 전문성