À propos du poste
À propos du poste
Et si votre connaissance approfondie des cadres de risque de crédit pouvait influencer directement la façon dont les institutions financières évaluent, valident et améliorent leurs modèles les plus critiques ? Nous recherchons un Modélisateur senior de risque de crédit pour évaluer les modèles de scoring de crédit, valider les méthodologies PD/LGD/EAD et garantir l'alignement réglementaire sur l'ensemble des flux de travail de modélisation des risques.
Il s'agit d'un poste en contrat entièrement à distance et flexible, conçu pour des professionnels quantitatifs chevronnés qui souhaitent effectuer un travail significatif et à fort impact selon leurs propres conditions.
- Type : Contrat horaire
- Lieu : À distance
- Engagement : Flexible
Ce que vous ferez
- Analyser les modèles de risque de crédit et valider rigoureusement leurs hypothèses sous-jacentes
- Examiner les cadres PD (Probabilité de défaut), LGD (Perte en cas de défaut) et EAD (Exposition en cas de défaut) pour en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité
- Identifier les incohérences dans la logique de scoring des risques, les critères de segmentation et l'architecture des modèles
- Résumer la performance des modèles et identifier les domaines nécessitant un recalibrage ou une refonte
- Évaluer l'alignement réglementaire et la qualité de la documentation des modèles
- Contribuer aux revues récurrentes des jeux de données de risque de crédit et des sorties de scoring
Profil recherché
Indispensable :
- Solide expérience en modélisation du risque de crédit, finance quantitative ou statistiques appliquées
- Compréhension approfondie et pratique des indicateurs PD/LGD/EAD et des concepts réglementaires de risque
- Forte capacité d'analyse et aptitude à communiquer clairement les conclusions par écrit
- Capacité avérée à travailler de manière autonome et à produire des évaluations structurées et de haute qualité
Apprécié :
- Expérience de travail avec ou au sein d'institutions financières, de banques ou de plateformes de prêt
- Connaissance de Bâle II/III, IFRS 9 ou d'autres cadres réglementaires de risque de crédit
- Expérience en validation de modèles, gestion du risque de modèle ou fonctions d'audit interne
Pourquoi nous rejoindre
- Entièrement à distance et flexible — travaillez selon votre emploi du temps, où que vous soyez
- Relevez des défis complexes et intellectuellement stimulants en matière de risque de crédit
- Autonomie en freelance avec la structure d'un travail de projet significatif et continu
- Apportez une expertise qui façonne directement la qualité et l'intégrité des modèles de risque
- Possibilité d'engagements récurrents à mesure que de nouveaux cycles de validation de modèles sont lancés