Informazioni sul ruolo
Informazioni sul ruolo
E se la tua profonda conoscenza dei framework del rischio di credito potesse influenzare direttamente il modo in cui le istituzioni finanziarie valutano, validano e migliorano i loro modelli più critici? Siamo alla ricerca di un Modellatore Senior del Rischio di Credito per valutare i modelli di scoring creditizio, validare le metodologie PD/LGD/EAD e garantire l'allineamento normativo nei flussi di lavoro di modellazione del rischio.
Questo è un ruolo contrattuale completamente da remoto e flessibile, pensato per professionisti quantitativi esperti che desiderano un lavoro significativo e ad alto impatto alle proprie condizioni.
- Tipo: Contratto a ore
- Località: Da remoto
- Impegno: Flessibile
Cosa farai
- Analizzare i modelli di rischio di credito e validare rigorosamente le loro ipotesi di base
- Esaminare i framework PD (Probabilità di Default), LGD (Perdita in caso di Default) ed EAD (Esposizione al Default) per accuratezza e completezza
- Individuare incoerenze nella logica di scoring del rischio, nei criteri di segmentazione e nell'architettura del modello
- Riassumere le prestazioni del modello e individuare le aree che richiedono ricalibrazione o riprogettazione
- Valutare l'allineamento normativo e valutare la qualità della documentazione del modello
- Supportare revisioni ricorrenti dei dataset di rischio di credito e degli output di scoring
Chi sei
Requisiti indispensabili:
- Solida esperienza nella modellazione del rischio di credito, nella finanza quantitativa o nella statistica applicata
- Profonda comprensione pratica delle metriche PD/LGD/EAD e dei concetti normativi di rischio
- Forte pensiero analitico con la capacità di comunicare chiaramente i risultati per iscritto
- Comprovata capacità di lavorare in autonomia e di produrre valutazioni strutturate e di alta qualità
Requisiti preferenziali:
- Esperienza lavorativa con o all'interno di istituzioni finanziarie, banche o piattaforme di credito
- Familiarità con Basilea II/III, IFRS 9 o altri framework normativi del rischio di credito
- Esperienza nella validazione dei modelli, nella gestione del rischio di modello o nelle funzioni di audit interno
Perché unirti a noi
- Completamente da remoto e flessibile — lavora secondo i tuoi tempi, da qualsiasi luogo
- Affronta sfide complesse e intellettualmente stimolanti nel rischio di credito
- Autonomia freelance con la struttura di un lavoro progettuale significativo e continuativo
- Contribuisci con competenze che plasmano direttamente la qualità e l'integrità dei modelli di rischio
- Potenziale per incarichi ricorrenti con l'avvio di nuovi cicli di validazione dei modelli