Über die Stelle
Rollenbezeichnung: Quantitative/r Researcher/-in für Zinsmärkte
Art der Rolle: Freiberuflich
Standort: Remote
micro1 beauftragt Quantitative Researcher für Zinsmärkte (Rates), die zum Projekt einer algorithmischen Handelsplattform einer führenden Investmentbank beitragen. In dieser Rolle setzen Sie Ihre Expertise ein, um KI-Systeme der nächsten Generation zu trainieren. Ihre Arbeit prägt, wie Modelle lernen, schlussfolgern und Leistung erbringen – durch hochwertigen, praxisnahen Input. Vorherige KI-Erfahrung ist nicht erforderlich – entscheidend ist Ihr Fachwissen.
Arbeitsumfang
- Prüfen und bewerten Sie KI-generierte quantitative Forschungs- und Handelsstrategie-Ausgaben mit Schwerpunkt auf Anleihe- und Zinsmärkten (Fixed Income und Rates)
- Identifizieren und dokumentieren Sie methodische Probleme wie Lookahead-Bias, Overfitting, Data Snooping und unrealistische Annahmen zu Transaktionskosten
- Bewerten Sie die Genauigkeit von Backtesting-Rahmenwerken, insbesondere im Hinblick auf zinsspezifische Mechaniken wie Carry/Roll-down und Konventionen zum Kontrakt-Roll
- Prüfen Sie kritisch die statistische Stringenz von Signalkonstruktion, Faktormodellierung und Alpha-Forschung in den bereitgestellten Ausgaben
- Geben Sie detailliertes schriftliches Feedback zu Modellannahmen, Implementierungstreue und Stichhaltigkeit der Forschung
- Arbeiten Sie asynchron mit den Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren zusammen, indem Sie Ergebnisse und Vorschläge durch klare schriftliche und mündliche Kommunikation klären
- Tragen Sie zur Verfeinerung der Forschungsevaluierungsprozesse bei, um höhere Genauigkeit und Relevanz zu erreichen
Wünschenswerte Qualifikationen
- Hintergrund als Quantitative Researcher, Analyst/-in oder Berater/-in mit Expertise in Anleihe- oder Zinsmärkten
- Nachgewiesene Erfahrung im Aufbau und Backtesting systematischer Zinsstrategien bei einem Hedgefonds, Vermögensverwalter oder einer Bank
- Fortgeschrittene Beherrschung von Python (pandas, numpy, scipy) oder R für quantitative Forschung und Datenanalyse
- Fundiertes Verständnis von Zinskurvenmodellierung, Carry/Roll-down-Analytik, Relative-Value-Handel, SOFR-/Eurodollar-Instrumenten und Treasury Futures
- Sicherer Umgang mit der Bewertung von Forschung unter realen Handelsbedingungen, einschließlich Transaktionskosten und Liquiditätsbeschränkungen
- Außergewöhnliche Detailgenauigkeit und die Fähigkeit, komplexe quantitative Ergebnisse in klarem, prägnantem schriftlichem Feedback zu formulieren
- Frühere Erfahrung in der Bewertung oder Prüfung von Modellen auf die Einhaltung bewährter Verfahren der quantitativen Finanzwirtschaft ist ein Plus