À propos du poste
Intitulé du poste : Chercheur quantitatif en taux
Type de contrat : Prestataire indépendant
Lieu : À distance
micro1 fait appel à des chercheurs quantitatifs en taux pour contribuer au projet de plateforme de trading algorithmique d'une grande banque d'investissement. Dans ce rôle, vous mettrez votre expertise au service de l'entraînement des systèmes d'IA de nouvelle génération. Votre travail déterminera la manière dont les modèles apprennent, raisonnent et fonctionnent, grâce à des contributions concrètes de haute qualité. Aucune expérience préalable en IA n'est requise — ce sont vos connaissances du domaine qui comptent.
Périmètre de la mission
- Examiner et évaluer les productions de recherche quantitative et de stratégies de trading générées par l'IA, axées sur les marchés à revenu fixe et de taux
- Repérer et documenter les problèmes méthodologiques tels que le biais d'anticipation (lookahead bias), le surajustement, le data snooping et les hypothèses irréalistes de coûts de transaction
- Évaluer l'exactitude des cadres de backtesting, en particulier en ce qui concerne les mécanismes propres aux taux, comme le carry/roll-down et les conventions de roulement de contrats
- Examiner minutieusement la rigueur statistique de la construction de signaux, de la modélisation de facteurs et de la recherche d'alpha dans les productions fournies
- Fournir des retours écrits détaillés sur les hypothèses des modèles, la fidélité de l'implémentation et la solidité de la recherche
- Collaborer de manière asynchrone avec les coordinateurs de projet en clarifiant les constats et les suggestions par une communication écrite et orale claire
- Contribuer à l'affinement des processus d'évaluation de la recherche afin d'en améliorer l'exactitude et la pertinence
Qualifications souhaitées
- Parcours de chercheur quantitatif, d'analyste ou de consultant avec une expertise des marchés à revenu fixe ou de taux
- Expérience démontrée de la construction et du backtesting de stratégies systématiques de taux dans un hedge fund, une société de gestion d'actifs ou une banque
- Maîtrise avancée de Python (pandas, numpy, scipy) ou de R pour la recherche quantitative et l'analyse de données
- Solide compréhension de la modélisation de la courbe des taux, de l'analyse carry/roll-down, du trading de valeur relative, des instruments SOFR/Eurodollar et des contrats à terme sur bons du Trésor
- Aisance à évaluer la recherche dans des conditions de trading réelles, y compris les coûts de transaction et les contraintes de liquidité
- Souci du détail exceptionnel et capacité à exprimer des conclusions quantitatives complexes dans des retours écrits clairs et concis
- Une expérience antérieure de l'évaluation ou de la revue de modèles au regard des bonnes pratiques de la finance quantitative est un atout