Acerca del puesto
Título del puesto: Investigador cuantitativo de tipos de interés
Tipo de puesto: Contratista
Ubicación: Remoto
micro1 está contratando a Investigadores cuantitativos de tipos de interés para contribuir al proyecto de plataforma de trading algorítmico de un banco de inversión líder. En este puesto, aplicará su experiencia para ayudar a entrenar los sistemas de IA de próxima generación. Su trabajo determinará cómo aprenden, razonan y se desempeñan los modelos mediante aportaciones de alta calidad basadas en el mundo real. No se requiere experiencia previa en IA: lo que importa es su conocimiento del ámbito.
Alcance del trabajo
- Revisar y evaluar los resultados de investigación cuantitativa y de estrategias de trading generados por IA centrados en los mercados de renta fija y de tipos de interés
- Identificar y documentar problemas metodológicos como el sesgo de anticipación (lookahead bias), el sobreajuste, el data snooping y los supuestos poco realistas sobre costos de transacción
- Evaluar la exactitud de los marcos de backtesting, especialmente en lo relativo a mecánicas propias de los tipos de interés como el carry/roll-down y las convenciones de rolado de contratos
- Examinar con detenimiento el rigor estadístico de la construcción de señales, el modelado de factores y la investigación de alfa en los resultados proporcionados
- Entregar retroalimentación escrita detallada sobre los supuestos del modelo, la fidelidad de la implementación y la solidez de la investigación
- Colaborar de forma asíncrona con los coordinadores del proyecto aclarando hallazgos y sugerencias mediante una comunicación escrita y verbal clara
- Contribuir al perfeccionamiento de los procesos de evaluación de la investigación para lograr mayor exactitud y relevancia
Cualificaciones preferidas
- Experiencia como investigador cuantitativo, analista o consultor con especialización en mercados de renta fija o de tipos de interés
- Experiencia demostrada en la construcción y el backtesting de estrategias sistemáticas de tipos de interés en un fondo de cobertura, una gestora de activos o un banco
- Dominio avanzado de Python (pandas, numpy, scipy) o R para la investigación cuantitativa y el análisis de datos
- Sólida comprensión del modelado de curvas de rendimiento, la analítica de carry/roll-down, el trading de valor relativo, los instrumentos SOFR/eurodólar y los futuros del Tesoro
- Comodidad para evaluar investigaciones en condiciones reales de trading, incluidos los costos de transacción y las restricciones de liquidez
- Excepcional atención al detalle y capacidad para articular hallazgos cuantitativos complejos en retroalimentación escrita clara y concisa
- La experiencia previa en la evaluación o revisión de modelos para verificar el cumplimiento de las mejores prácticas de las finanzas cuantitativas es un plus