量化利率研究员

职位名称：量化利率研究员

职位类型：合同工

工作地点：远程

micro1 正在聘请量化利率研究员，参与一家领先投资银行的算法交易平台项目。在这一职位中，您将运用自己的专业知识，帮助训练下一代 AI 系统。您的工作将通过高质量的真实世界输入，塑造模型如何学习、推理和表现。无需具备 AI 相关经验——最重要的是您的领域知识。

工作范围

• 审查并评估 AI 生成的、聚焦固定收益和利率市场的量化研究及交易策略输出
• 识别并记录方法论问题，例如前视偏差（lookahead bias）、过拟合、数据窥探，以及不切实际的交易成本假设
• 评估回测框架的准确性，尤其是针对利率市场特有机制，如息差收益（carry）/滚动下移（roll-down）以及合约展期惯例
• 仔细审视所提供输出中的信号构建、因子建模和 alpha 研究的统计严谨性
• 就模型假设、实现保真度和研究合理性提供详细的书面反馈
• 与项目协调人异步协作，通过清晰的书面和口头沟通澄清发现和建议
• 参与完善研究评估流程，以提高准确性和相关性

优先资质

• 具有量化研究员、分析师或顾问背景，并在固定收益或利率市场方面具有专长
• 曾在对冲基金、资产管理公司或银行构建并回测系统化利率策略，且有成熟经验
• 精通用于量化研究和数据分析的 Python（pandas、numpy、scipy）或 R
• 深入理解收益率曲线建模、息差收益/滚动下移分析、相对价值交易、SOFR/欧洲美元工具以及国债期货
• 能够自如地在真实交易条件下评估研究，包括交易成本和流动性约束
• 对细节极为关注，并能以清晰、简洁的书面反馈阐述复杂的量化发现
• 曾有评估或审查模型是否符合量化金融最佳实践的经验者优先