Informazioni sul ruolo
Titolo del ruolo: Ricercatore quantitativo sui tassi (Rates)
Tipologia di ruolo: Collaboratore indipendente
Sede: Da remoto
micro1 sta selezionando Ricercatori quantitativi sui tassi che contribuiscano al progetto di piattaforma di trading algoritmico di una banca d'investimento di primo piano. In questo ruolo applicherà la Sua competenza per contribuire all'addestramento dei sistemi di IA di nuova generazione. Il Suo lavoro influirà sul modo in cui i modelli apprendono, ragionano e operano, grazie a contributi di alta qualità basati su casi reali. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nell'IA: ciò che conta è la Sua conoscenza del settore.
Ambito delle attività
- Rivedere e valutare gli output di ricerca quantitativa e di strategie di trading generati dall'IA, incentrati sui mercati obbligazionari (fixed income) e dei tassi
- Individuare e documentare problemi metodologici come lookahead bias, overfitting, data snooping e ipotesi irrealistiche sui costi di transazione
- Valutare l'accuratezza dei framework di backtesting, in particolare per quanto riguarda le meccaniche specifiche dei tassi come carry/roll-down e le convenzioni di roll dei contratti
- Esaminare con attenzione il rigore statistico della costruzione dei segnali, della modellazione dei fattori e della ricerca sull'alpha negli output forniti
- Fornire feedback scritto dettagliato su ipotesi dei modelli, fedeltà dell'implementazione e solidità della ricerca
- Collaborare in modo asincrono con i coordinatori di progetto chiarendo risultati e suggerimenti attraverso una comunicazione scritta e verbale chiara
- Contribuire al perfezionamento dei processi di valutazione della ricerca per una maggiore accuratezza e pertinenza
Qualifiche preferenziali
- Background come ricercatore quantitativo, analista o consulente con competenza nei mercati obbligazionari o dei tassi
- Esperienza dimostrata nella costruzione e nel backtesting di strategie sistematiche sui tassi presso un hedge fund, un asset manager o una banca
- Padronanza avanzata di Python (pandas, numpy, scipy) o R per la ricerca quantitativa e l'analisi dei dati
- Solida comprensione della modellazione della curva dei rendimenti, dell'analisi carry/roll-down, del relative value trading, degli strumenti SOFR/Eurodollar e dei futures sui Treasury
- Disinvoltura nel valutare la ricerca in condizioni di trading reali, compresi costi di transazione e vincoli di liquidità
- Eccezionale attenzione ai dettagli e capacità di articolare risultati quantitativi complessi in un feedback scritto chiaro e conciso
- La precedente esperienza nella valutazione o revisione di modelli per la conformità alle migliori pratiche della finanza quantitativa costituisce titolo preferenziale